Prestation de Conseil sur les méthodologies de la Caisse des dépôts en matière de modélisation financière

Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts et consignations, y compris le fonds d'épargne, est soumis depuis la LME au respect des normes prudentielles de place. La Caisse des dépôts a, par ailleurs, engagé des travaux afin de renforcer et d'adapter son modèle prudentiel aux changements règlementaires et d'environnement, ce qui la conduit à faire appel à des prestations de service dans le but de réaliser des modélisations spécifiques sur ses portefeuilles d'actifs financiers et de prets lui permettant de calibrer ses exigences de fonds propres et son allocation d'actifs dans le respect et l'équilibre des missions qui lui sont confiées. Ces prestations doivent notamment intégrer des approches assurantielles, actuarielles et économétriques. Plusieurs thèmes d'études et de veille sont retenus, sans etre exhaustif. Il s'agit:
— méthodes internes d'évaluations des risques et d'exigences de fonds propres, adaptées aux missions d'intéret général et à la stratégie d'investisseur long terme,
— méthodes de modélisations d'actifs et modélisations des corrélations entre facteurs de risques (taux-inflation) dans des optiques de gestion des risques de pertes et d'allocation d'actifs adaptés,
— méthodes / outils de projections pluriannuels des exigences de fonds propres, de liquidité et de résultats,
— méthodes / outils de stress testings et de projections stressées pluriannuels (fonds propres, liquidités et résultats),
— la veille réglementaire sur les réformes prudentielles, notamment Bale II/Bale III et Solvency II,
— études d'impacts des évolutions règlementaires/prudentielles,
— l'environnement de gestion des fonds propres pour un investisseur long terme,
— gouvernance des process d'allocations d'actifs et de gestion de la liquidité.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-11-30. L'appel d'offres a été publié le 2011-10-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-10-20 Avis de marché
2011-11-24 Informations complémentaires
2012-03-01 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-10-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conseils financiers
Quantité ou étendue:
Cette consultation est passée en application de l'article 42 du décret nº 2005-1742 du 30.12.2005 relatif aux accords-cadres. Il s'agit d'un accord-cadre sans minimum, ni maximum, et conclu avec plusieurs titulaires (7 maximum) (sous réserve d'un nombre suffisant d'offres). Les marchés subséquents issus du présent accord seront attribués dans les conditions définies au cahier des clauses particulières (CCP) de l'accord-cadre. A titre indicatif, le montant global annuel HT pourrait etre compris dans une fourchette allant de 2 090 000 à 3 345 000 EUR. L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification de l'accord-cadre.
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Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conseils financiers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Caisse des dépôts
Adresse postale: direction des finances, 56 rue de Lille
Code postal: 75356
Commune postale: Paris 07 Sp
Contact
Courrier électronique: juliette.marguerite@caissedesdepots.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-20 📅
Date limite de soumission: 2011-11-30 📅
Date de publication: 2011-10-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 205-334430
Numéro JO-S: 205
Informations complémentaires
1) Les critères de sélection des candidatures sont: 1. Capacités économiques et financières; 2. Capacités techniques et professionnelles. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante: Critère valeur technique de l'offre: — adéquation des compétences du candidat avec l'objet des prestations, apprécié d'après la description et des éléments différenciants dont il estime disposer pour répondre aux spécificités et domaines d'activités objets de l'accord-cadre (30 %), — pertinence de l'étude proposant une mesure de risque adapté à un investisseur long terme pour la partie "méthodes d'évaluation interne" (7 %), — pertinence de la note sur les méthodes de modélisation d'actifs et modélisation des corrélations entre facteurs de risque proposés (7 %), — pertinence de la note présentant les méthodes/outils de projections pluriannuelles et de stress testing proposés (7 %), — qualité de la synthèse de Solvency II et Bale II pour la veille règlementaire (7 %), — qualité de la proposition d'assistance à la mise en place d'un environnement de gestion et à son adaptation à un investisseur de long terme (7 %), — adéquation de la sélection de profils détaillés (35 %). Critère prix des prestations: — consultant de niveau 1 "junior" (10 %), — consultant de niveau 2 "confirmé" (40 %), — consultant de niveau 3 "senior" (40 %), — consultant de niveau 4 "expert" (10 %); 2) Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante: http://www.achatpublic.com/accueil/caissedesdepots/. Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 et DC2 disponibles gratuitement sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics, ou téléchargeables sur la plateforme achatpublic.com. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé au guichet ouvert du lundi au vendredi de 9:00 à 11:30 et de 14:00 à 16:00; 3) Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation; 4) La séance d'ouverture des plis n'est pas publique, les candidats ne sont pas admis à y assister. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.10.2011.
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Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La Caisse des dépôts et consignations, y compris le fonds d'épargne, est soumis depuis la LME au respect des normes prudentielles de place. La Caisse des dépôts a, par ailleurs, engagé des travaux afin de renforcer et d'adapter son modèle prudentiel aux changements règlementaires et d'environnement, ce qui la conduit à faire appel à des prestations de service dans le but de réaliser des modélisations spécifiques sur ses portefeuilles d'actifs financiers et de prets lui permettant de calibrer ses exigences de fonds propres et son allocation d'actifs dans le respect et l'équilibre des missions qui lui sont confiées. Ces prestations doivent notamment intégrer des approches assurantielles, actuarielles et économétriques. Plusieurs thèmes d'études et de veille sont retenus, sans etre exhaustif. Il s'agit:
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— méthodes internes d'évaluations des risques et d'exigences de fonds propres, adaptées aux missions d'intéret général et à la stratégie d'investisseur long terme,
— méthodes de modélisations d'actifs et modélisations des corrélations entre facteurs de risques (taux-inflation) dans des optiques de gestion des risques de pertes et d'allocation d'actifs adaptés,
— méthodes / outils de projections pluriannuels des exigences de fonds propres, de liquidité et de résultats,
— méthodes / outils de stress testings et de projections stressées pluriannuels (fonds propres, liquidités et résultats),
— la veille réglementaire sur les réformes prudentielles, notamment Bale II/Bale III et Solvency II,
— études d'impacts des évolutions règlementaires/prudentielles,
— l'environnement de gestion des fonds propres pour un investisseur long terme,
— gouvernance des process d'allocations d'actifs et de gestion de la liquidité.
Description des options:
L'accord-cadre pourra etre reconduit 3 fois maximum pour une nouvelle période de 1 an. Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront etre conclus au cours de l'exécution du contrat.
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: 110333DA2011310979
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Paris.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6.6.2005,
— Déclaration sur l'honneur, qu'au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, le candidat est en règle au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
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Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique,
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— Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucune garantie financière n'est exigée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Caractéristiques des prix de l'accord-cadre: les prix proposés par le titulaire dans le cadre de la réponse à l'accord-cadre sont des prix unitaires "plafonds". Ils constituent un engagement maximal des candidats pour toutes les missions décrites dans les marchés subséquents découlant de l'accord-cadre. Caractéristiques des prix des marchés subséquents: défini par le marché subséquent. Modalités de variation des prix: Révision périodique annuelle. Modalité de règlement des comptes: les acomptes et le solde des marchés subséquents seront versés au titulaire en fonction de l'État d'avancement de l'étude dans les conditions définies dans les marchés subséquents. Le délai global de paiement est de 45 jours. Modalités de financements: paiement direct et non différé du prix sur le budget propre de la Caisse des dépôts.
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
Autres conditions particulières:
La Caisse des dépôts étant particulièrement soucieuse de son environnement, cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution:
— le titulaire devra fournir les documents nécessaires à la prestation intellectuelle et livrables au format électronique,
— le titulaire devra privilégier les impressions de documents en recto-verso et noir et blanc.
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Nombre maximal d’opérateurs de l’accord-cadre: 7
Durée de l’accord-cadre en mois: 48
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique, appréciée d'après la note méthodologique du candidat (v. pondération des sous-critères à la rubrique "renseignements complémentaires" ci-après) (60)
2. Prix, apprécié d'après le bordereau des prix plafonds de l'accord-cadre (v. pondération des sous critères à la rubrique "renseignements complémentaires" ci-après) (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Olivier Mareuse
Nom: Caisse des dépôts
Adresse postale: département achats, 56 rue de Lille
Point de contact: Juliette Marguerite (ou M. Cignetti, youri.cignetti@caissedesdepots.fr)
Téléphone: +33 158503811 📞
Courrier électronique: juliettemarguerite@caissedesdepots.fr 📧
Adresse postale: retraits ou dépôts des dossiers rez-de-chaussée gauche, 51 rue Lille
Courrier électronique: guichet-appel-doffres@caissedesdepots.fr 📧
URL des documents: http://www.achatpublic.com/accueil/caissedesdepots/ 🌏
Adresse postale: DBOFN2 rez-de-chaussée gauche, 51 rue de Lille
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com/accueil/caissedesdepots/ 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 110333DA2011310979
Informations complémentaires
1) Les critères de sélection des candidatures sont:
1. Capacités économiques et financières;
2. Capacités techniques et professionnelles. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante: Critère valeur technique de l'offre:
— adéquation des compétences du candidat avec l'objet des prestations, apprécié d'après la description et des éléments différenciants dont il estime disposer pour répondre aux spécificités et domaines d'activités objets de l'accord-cadre (30 %),
— pertinence de l'étude proposant une mesure de risque adapté à un investisseur long terme pour la partie "méthodes d'évaluation interne" (7 %),
— pertinence de la note sur les méthodes de modélisation d'actifs et modélisation des corrélations entre facteurs de risque proposés (7 %),
— pertinence de la note présentant les méthodes/outils de projections pluriannuelles et de stress testing proposés (7 %),
— qualité de la synthèse de Solvency II et Bale II pour la veille règlementaire (7 %),
— qualité de la proposition d'assistance à la mise en place d'un environnement de gestion et à son adaptation à un investisseur de long terme (7 %),
— adéquation de la sélection de profils détaillés (35 %).
Critère prix des prestations:
— consultant de niveau 1 "junior" (10 %),
— consultant de niveau 2 "confirmé" (40 %),
— consultant de niveau 3 "senior" (40 %),
— consultant de niveau 4 "expert" (10 %);
2) Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat.
Il est disponible à l'adresse électronique suivante: http://www.achatpublic.com/accueil/caissedesdepots/. Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 et DC2 disponibles gratuitement sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics, ou téléchargeables sur la plateforme achatpublic.com. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé au guichet ouvert du lundi au vendredi de 9:00 à 11:30 et de 14:00 à 16:00;
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3) Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation;
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4) La séance d'ouverture des plis n'est pas publique, les candidats ne sont pas admis à y assister.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.10.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Les voies de recours sont les suivantes:
1) de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la signature du marché et/ou en cas d'urgence:
— le référé suspension sous réserve de l'introduction d'une requete en annulation au fond contre un acte faisant grief (articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative),
— le référé précontractuel contre la procédure d'attribution (article L. 551-1 du code de justice administrative),
— le recours administratif: gracieux (auprès de l'auteur de la décision) ou hiérarchique (auprès du supérieur de l'auteur) dans un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision faisant grief,
— le recours en annulation et le recours indemnitaire de pleine juridiction (art. R. 421-1 du code de justice administrative);
2) dans un délai de 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution ou, en l'absence de publication d'avis d'attribution, dans les 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat: référé contractuel contre le contrat (art. L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative);
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3) dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de l'avis d'attribution du marché: recours de pleine juridiction en annulation du marché et/ou en indemnisation susceptible d'etre assorti d'un référé suspension sur le fondement de la décision Tropic Signalisation (arret du Conseil d'État du 16.7.2007 n° 291545).
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Source: OJS 2011/S 205-334430 (2011-10-20)
Informations complémentaires (2011-11-24)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-24 📅
Date limite de soumission: 2011-12-07 📅
Date de publication: 2011-11-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 229-370715
Se réfère à l'avis: 2011/S 205-334430
Numéro JO-S: 229
Source: OJS 2011/S 229-370715 (2011-11-24)
Avis d'attribution de marché (2012-03-01)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 56 rue de Lille
Commune postale: Paris 07 SP
Contact
Adresse Internet: http://www.caissedesdepots.fr 🌏
Courrier électronique: evelyne.michon@caissedesdepots.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-01 📅
Date de publication: 2012-03-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 44-071529
Numéro JO-S: 44
Informations complémentaires
La consultation du contrat peut etre effectuée, sur demande, à l'adresse du service des achats spécialisés, 56 rue de Lille 75356 Paris 07 Sp, FRANCE, étant précisé que ses clauses et annexes couvertes, le cas échéant, par le secret des affaires, seront occultées. Les critères de sélection des candidatures sont: 1. Capacités économiques et financières; 2. Capacités techniques et professionnelles. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante: — Critère valeur technique de l'offre: —— adéquation des compétences du candidat avec l'objet des prestations, apprécié d'après la description et des éléments différenciant dont il estime disposerpour répondre aux spécificités et domaines d'activités objets de l'accord-cadre (30 %), —— pertinence de l'étude proposant une mesure de risque adapté à un investisseur long terme pour la partie "méthodes d'évaluation interne" (7 %), —— pertinence de la note sur les méthodes de modélisation d'actifs et modélisation des corrélations entre facteurs de risque proposés (7 %), —— pertinence de la note présentant les méthodes/outils de projections pluriannuelles et de stress testing proposés (7 %), —— qualité de la synthèse de Solvency II et Bale II pour la veille règlementaire (7 %), —— qualité de la proposition d'assistanceà la mise en place d'un environnement de gestion et à son adaptation à un investisseur de long terme (7 %), —— adéquation de la sélection de profils détaillés (35 %), — Critère prix des prestations: —— consultant de niveau 1 "junior" (10 %), —— consultant de niveau 2 "confirmé" (40 %), —— consultant de niveau 3 "senior" (40 %), —— consultant de niveau 4 "expert" (10 %). À titre indicatif, le montant global annuel HT pourrait être compris dans une fourchette allant de 2 090 000 à 3 345 000 EUR. La date d'attribution indiquée ci-dessus signifie la date de notification du marché. Annonce n° 261, BOAMP 207 B du 25.10.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1.3.2012.
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Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-02-08 📅
Nom: Accenture
Adresse postale: 118 avenue de France
Commune postale: Paris
Code postal: 75013
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Hyades conseil
Adresse postale: 247 bis boulevard Jean Jaures
Commune postale: Boulogne-Billancourt
Code postal: 92100

3️⃣
Nom: Milliman SAS
Adresse postale: 64 rue Pierre Charron
Code postal: 75008

4️⃣
Nom: AXIS alternatives
Adresse postale: 8 rue de Hanovre
Code postal: 75002

5️⃣
Nom: SIA conseil
Adresse postale: 18 boulevard Montmartre
Code postal: 75009

6️⃣
Nom: AON France
Adresse postale: 420 rue d'Estienne d'Orves
Commune postale: Colombes
Code postal: 92700

7️⃣
Nom: Partenor
Adresse postale: 13 bis rue de l'Abrevoir
Commune postale: Courbevoie
Code postal: 92400
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 22

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Evelyne Michon

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse Internet: http://Paris.tribunaladministratif.fr/ta-caa/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— le recours administratif: gracieux (auprès de l'auteur de la décision) ou hiérarchique (auprès du supérieur de l'auteur) dans un délai de 2 mois à compter de la notification d'une décision faisant grief,
— le recours en annulation et le recours indemnitaire de pleine juridiction (art. R. 421-1 du code de justice administrative).
3) dans un délai de deux mois à compter de la publicité de l'avis d'attribution du marché: recours de pleine juridiction en annulation du marché et/ou en indemnisation susceptible d'etre assorti d'un référé suspension sur le fondement de la décision Tropic signalisation (arret du Conseil d'état du 16.7.2007 n° 291545).
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Source: OJS 2012/S 044-071529 (2012-03-01)
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Fournisseurs:
Accenture AON France AXIS alternatives Hyades conseil Milliman SAS Partenor SIA Conseil
Produits/services:
Services financiers et d'assurance Services bancaires et d'investissement Services de conseils financiers, services... Services de conseils financiers