Mise en place d'une Solution d'analyse et de contrôle de risque des actifs dédiés en SaaS

Brève description

Le marché vise à mettre en place une solution en SaaS d’analyse et de contrôle du risque de portefeuilles d’actifs sur le périmètre EDF Gestion et CRFI
Il couvre :
- l'initialisation / la mise en place de la solution
- la solution
- des prestations complémentaires : formation, expertise dont réversibilité, paramétrage

Description du marché

Le marché vise à mettre en place d’une solution en SaaS d’analyse et de contrôle du risque de portefeuilles d’actifs sur le périmètre EDF Gestion et CRFI.
Il couvre :
- L'initialisation / la mise en place de la solution
- La solution
- Des prestations complémentaires : formation, expertise dont réversibilité, paramétrage
Cette Solution ciblera 2 populations d'utilisateurs (dont le nombre global, à titre d'information, sera de l'ordre de 8) :
- Le pôle contrôle des risques de niveau 1 d'EDF Gestion
- Le contrôle des risques financiers niveau 2 en charge de s’assurer du respect du Mandat de risque dans le cadre des décrets légaux.
Il est attendu de la Solution qu'elle offre des fonctionnalités avancées à l'état de l'art des pratiques du marché soit, non exhaustivement :
- Visualisation des portefeuilles et sous-portefeuilles selon divers critères (actifs, zone géographique, devise, style...) au sein de vues et rapports standards prédéfinis customisables par les utilisateurs (customisations plus spécifiques sur demande).
- Moyen de Contrôle de Valorisation de chaque niveau de portefeuille, analyse de composition...
- Génération à pas quotidien d'indicateurs d'analyse, calcul de performance (attribution, contribution), sensibilités, benchmarking, transparisation…
- Calculs d'indicateurs de risque à pas quotidien (méthodes paramétriques, historiques, Monte Carlo à préciser), gestion de limites, simulation what-if et scénarios de stress historiques ou théoriques, indicateurs de liquidité, possibilité d’analyse avec calculs en date passée…
- Prise en charge des classes d'actifs : obligations, obligations convertibles, OPCVM/FIA/ETF avec tous types de sous-jacents, actions (dont dérivés), produits de taux (dont dérivés, CLO, ABS, MBS) et produits de change (dont dérivés) et modélisation des actifs non-cotés (dette privée corporate, infrastructures, et dette immobilière notamment).
- Prise en charge a minima les 7 devises principales les plus utilisées (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD) avec calculs des indicateurs de risque de change.
- Offre de ces fonctionnalités sans avoir à implémenter l'intégralité d'un deal-flow (déjà implémenté par la solution EDF SIAM) et pouvant être alimentée en positions agrégées comme en opérations (trade list historique).
- Gestion d’un référentiel d’émetteurs et contreparties (actions, obligations, loans, produits dérivés) ; prise en charge de l’alimentation de l’outil « automatique » (not. données de transparisation, de reporting).
- Calculs des indicateurs obligataires usuels (yield, spread , duration, etc) pour différentes options de maturité (worst, first call, maturity, etc) avec ou sans le prix de l’optionnalité (option adjusted ou non), possibilité de calcul / recalcul dans le passé.
- Possibilité de définir des indicateurs et des règles de calculs (exemple WARF) à partir de données de marché et de règles spécifiques fournies par EDF.
- Possibilité de calculer le commitment et les leviers réglementaires (règle UCITS et règle FIA) pour un portefeuille d’actifs.
- Possibilité de calculer des indicateurs pour des critères ESG à partir des données de marché / données externes disponibles ou définies par l’utilisateur.
- Large possibilité de stress Tests (historiques, hypothétiques).
- Alimentation packagée en données de marché (données statistiques nécessaires aux calculs de risque, telles que des séries historiques et corrélations) avec la possibilité de souscrire à des sources complémentaires modulo licence.

Liste et brève description des conditions

Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Cette déclaration est à produire par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés.
Le candidat doit remettre un extrait du registre pertinent tel qu'un extrait K bis, ou, à défaut, un document équivalent permettant d'identifier le candidat. Ce document est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat.

Liste et brève description des critères de sélection

Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats ou équivalent) des trois derniers exercices disponibles attestant de sa pérennité financière. Si, compte tenu de la date de création de son entreprise, le candidat ne dispose pas de l'ensemble des informations, remettre des justificatifs équivalents.

Liste et brève description des critères de sélection

Point d'attention: tous les critères techniques énoncés ci-après sont éliminatoires et doivent impérativement faire l'objet d'une justification par le candidat pour évaluation de sa réponse.
Les réponses pour la section III.1.3 sont attendues dans le fichier "RFx_104381-GRACE-Grille d'aptitude"
Le candidat doit fournir une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années autour :
- des solutions d'analyse et suivi de portefeuille d'actifs accessible en mode full SaaS, hébergée dans un pays membre de l’Union Européenne (UE) et de l’Espace Economique Européen (EEE), et couvrant le fonctionnel "gestion de risque" attendu (cf. description fonctionnelle du besoin)
- de la gestion du référentiel instruments / émetteurs
- de l'alimentation packagée en données de marché au sein de sa solution
- de l'interfaçage automatisé de données de portefeuille à partir d'informations provenant de sources diverses via des mécanismes et protocoles sécurisés à l'état de l'art (dépôt de fichiers plat ou structurés au travers d'un VPN).
- de la mise à disposition d'un service support de sa solution accessible a minima sur la plage 9h00 - 18h00 (fuseau horaire Paris)

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent

Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché

EDF accepte les groupements d'entreprises conjoints ou solidaires. En cas de groupement, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard d'EDF.
Sans préjudice de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.
Par ailleurs, un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.

Pour répondre au présent avis de marché, les candidats doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF - Demande d'information n° rfx_104381 et rattacher les documents demandés au présent avis de marché.
Les candidats intéressés, non encore inscrits, s'auto-référenceront depuis la page d'accueil du Portail Achats sur le site https://pha.edf.com à l'aide du lien placé dans l'encart : « Nouveau Fournisseur ? Se référencer ».
Un document intitulé « Identification des membres du groupement et répartition des prestations » est disponible dans l'espace collaboratif dédié aux fournisseurs dans le Portail Achats.
La consultation sera effectuée par e-tender via le Portail Achats électronique d’EDF (https://pha.edf.com)
EDF se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, EDF SA informe l'ensemble des soumissionnaires que la signature électronique des marchés est privilégiée, que ceux-ci soient attribués à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.