Description du marché
Le groupe EDF est tenu réglementairement de provisionner un fond d'actifs dédiés de long terme en prévision du démantèlement futur des centrales nucléaires et du combustible.
Une partie de ces positions, celles composées d'actifs côtés, est et restera tenue dans l'application SIAM (Système intégré d’activités de marché) basée sur le progiciel Murex MX. Cette application n'a cependant par été conçue pour l'ASSET management et un certain nombre de fonctionnalités y sont de facto en retrait.
Le groupe EDF cherche donc à se doter d'une solution full SaaS de suivi et analyse de portefeuilles d'actifs financiers sous la forme d'un portail de restitution complémentaire au SI interne SIAM. La solution sera utilisée au niveau des phases de sélection de nouveaux fonds, pour l'analyse et le suivi des positions individuelles, des portefeuilles et sous-portefeuilles ainsi que dans le contrôle opérationnel des risques portés par le portefeuille financier.
La solution devra être alimentée et mis à jour a minima quotidiennement par une interface automatique des positions des portefeuilles.
Cette solution ciblera trois populations d'utilisateurs (dont le nombre global, à titre d'information, sera de l'ordre de quinze):
— les gestionnaires d'actifs en charge de la composition des portefeuilles et sous-portefeuilles, de leur suivi et analyse;
— le pôle opération en charge notamment de la valorisation des portefeuilles et sous-portefeuilles, chacun sous forme de fonds (calcul de VL avec gestion de l'actif/passif);
— les pôles contrôle du risque de niveau 1 et contrôle du risque financier en charge de s’assurer du respect du mandat de risque dans le cadre des décrets légaux.
À titre d'information, il est attendu de la solution qu'elle offre des fonctionnalités avancées à l'état de l'art des pratiques du marché soit, non exhaustivement:
— visualisation des portefeuilles et sous-portefeuilles selon divers critères (actifs, zone géographique, devise, style...) au sein de vue et rapports standards prédéfinis customisables par les utilisateurs indépendamment (l'éditeur offrant la possibilité de customisations plus spécifiques sur demande);
— valorisation de chaque niveau de portefeuille avec gestion actifs/passif (VL calculée), analyse de composition, simulations what-if...
— génération à pas quotidien d'indicateurs d'analyse, calcul de performance (attribution, contribution), sensibilités, benchmarking, transparisation...
— calculs d'indicateurs de risque à pas quotidien (méthodes paramétriques, historiques, Monte Carlo à préciser), gestion de limites, simulation what-if et scénarios de stress historiques ou théoriques, indice de liquidité, optimisation sous contrainte, possibilité d’analyse avec calculs en date passée...
— prenne en charge les classes d'actifs: obligations, obligations convertibles, OPCVM/FIA/ETF avec tous types de sous-jacents, actions (dont dérivés), produits de taux (dont dérivés) et produits de change (dont dérivés) — en multi-devises;
— prenne en charge a minima les sept devises principales les plus utilisées (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD);
— offre ces fonctionnalités sans avoir à implémenter l'intégralité d'un deal-flow (déjà implémenté par la solution EDF SIAM) et pouvoir être alimentée en positions agrégées comme en opérations (trade list historique).
Une synthèse du CTTP est disponible dans les documents du marché sur le portail achats (https://pha.edf.com)RFx_xxxxx